La primitiva parroquial del barrio fue erigida en 1501 sobre una ermita dedicada a San Sebastián y San Roque, entre las Carnicerías y Mesones. Era un modesto templo levantado entre 1508 y 1520 a cargo de los comerciantes de origen asturiano de la zona. Fue ampliado a finales de aquel siglo, y aún más entre 1626 y 1634, cuando Cristóbal Ramírez y Francisco Barrientos hicieron su capilla mayor. A partir de entonces se reformó por completo, hasta que en 1651 concluyó las obras Lucas Bermúdez, dando una apariencia barroca al conjunto, rico en yeserías ornamentales y encamonados.
La desamortización de Mendizábal fue nefasta para esta parroquia, pues en 1840 pasó su feligresía al cercano convento de agustinas, fue clausurada y luego vendida a particulares dos años después. En 1894 se produjo su demolición parcial, al practicarse el ensanche de la calle Mesones: desapareció la parte de los pies, quedando el resto embutido en un edificio de corte historicista, que sirvió como almacén de telas. Por su parte, la portada del templo fue cedida a las Escuelas del Ave María, en el Sacromonte, donde hoy se encuentra dividida en sus dos cuerpos, como portada principal y puerta lateral de la capilla de dicho centro.
El fin de lo poco que quedaba de la iglesia llegó en 1971, cuando se produjo su total derribo para emprender la apertura de una nueva superficie comercial, los almacenes Woolworth, que no tardarían en quebrar, pasando en 1985 el inmueble a la Diputación Provincial.
A partir de entonces comenzaron a darse los extraños sucesos que condujeron al conocido caso del Fantasma de la Diputación, desde el hallazgo de multitud de huesos entre los escombros en 1971, incluyendo algunos aparentemente ocultos tras un muro, amén de ocurrir la muerte accidental de un obrero. Una vez habilitado el nuevo edificio como oficinas de la Diputación, menudearon comentarios acerca de extrañas luces, objetos que desaparecían, muebles cambiados de sitio, máquinas que funcionaban solas, tirones de pelos, sacudidas, etc.
Entre el 21 y el 23 de diciembre de 1986 se llevó a cabo una investigación a cargo de la asociación granadina de parapsicología Omega. El resultado fue el cómputo de varios fenómenos paranormales, como la fotosíntesis invertida de las plantas, alteraciones electromagnéticas, descargas, mordiscos, una pitillera volante y la aparente visión de un rostro humano, entre otros.
Se especuló mucho sobre aquellos sucesos, sobre todo tras darse a conocer públicamente tres años más tarde. Se habló de la presencia de almas en pena, muertas en un trágico accidente acaecido en Mesones en el siglo XIX, a causa de los desbocados caballos de un coche fúnebre; o incluso, de un tal padre Benito, sacerdote a quien su familia habría prohibido repartir su fortuna entre los pobres. Nada se pudo aclarar, ante las versiones contradictorias de los testigos y puesto que el misterio es inherente a este tipo de historias, pero es cierto que se desató una fiebre de hechos paranormales coetáneos, dados a conocer en un curioso libro a cargo de Ángel Casares y Juan Arcos, incluyendo la enigmática mujer de negro del Hospital Clínico.
Por su parte, el edificio fue rehecho por completo a finales de los Noventa. Hoy, convertido en Oficinas del Catastro, no manifiesta signo alguno de testimonios paranormales entre su nuevo funcionariado.
