La Iglesia de Los Dolores  de Baza (antiguo Oratorio de San Felipe Neri), construida en 1702, presenta planta de cruz latina con bóveda de media naranja en el crucero y tres naves.

La central de mayores proporciones se cubre con bóveda de cañón con lunetos sobre arcos fajones. Las naves laterales se cubren mediante bóvedas de arista. La portada, construida en travertino, está compuesta por dos cuerpos, el inferior con columnas salomónicas y frontón curvo, y el superior con semicolumnas corintias y estípites.

En la cabecera de la iglesia se encuentra un camarín con una magnífica labra en madera con estípites y pinjantes que sustentan una cúpula de cascos con decoración de estucos, bolas, cartuchos y una piña de mocárabes en la clave.

En 1755 se adosó al lateral Sur de la iglesia un palacio episcopal para la estancia temporal en la ciudad de los obispos de la diócesis.